Kinh Nghiệm Xương Máu || Phần 3: Nhận Định Chiến Thuật Tiềm Năng

Chúng tôi luôn được những câu hỏi như “Làm thế nào để biết rằng liệu chiến thuật Forex tôi đang giao dịch có thể thu lại được lợi nhuận hay không?”. Và thực sự thì câu trả lời ở đây rất “đơn giản”. Nhưng để cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, chúng ta hãy đặt một câu hỏi khác tương tự: “Những tiêu chuẩn nào để đánh giá được một chiến thuật hiệu quả?”

Nếu bạn suy nghĩ thật kỹ, thì bài toán Trading là bài toán về xác suất, nếu bạn là Trader, tức là bạn đang bước vào thị trường mang tính xác suất. Nhưng nếu mọi thứ đơn giản như vậy thì có lẽ đã rất nhiều người thành công trên thị trường này.

Nếu mọi thứ đơn giản thì ai cũng có thể thành công

Bây giờ hãy tưởng tượng, với tỷ lệ Risk : Reward của bạn là 1 : 2 (1 phần Stop Loss 2 phần Take Profit), nếu nhắm mắt “đánh bừa” thì tỷ lệ chiến thắng của bạn sẽ là 33,33%. Từ đó, bạn chỉ cần cố gắng nâng tỷ lệ này lên thành 40% bằng một chiến thuật giao dịch Forex hiệu quả và kết hợp với Quản Lý Vốn Kelly, thì bạn đã có thể thu lại được lợi nhuận.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về bài học Quản Lý Vốn Kelly tại Khoá Học Forex Cơ Bản Miễn Phí Của AZINVEX.

Mặc dù như vậy, nhưng công việc của Trader không dừng lại ở những con số toán học, bạn còn phải chịu đến một rủi ro khác, đó chính là “rủi ro về con người”, hay chính là rủi ro về hiệu suất làm việc của bạn.

Ngoài ra, chúng ta là con người, chúng ta đều chết, chúng ta đều đói khát và chúng ta đều không đủ kiên nhẫn. Chúng ta không thể có tìm được một chiến thuật giao dịch và giao dịch 1.000 lần để kết luận rằng nó có hiệu quả hay không?

Nói 1.000 cho nhiều nhưng thực ra 100 cũng không có được mấy người làm, trừ khi họ là một nhà giao dịch theo trường phái Day Trading và rất siêng năng.

Bạn thấy không, điều này đưa bạn vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Ai cũng vậy, chúng ta cần phải có một cái nhìn thực tế hơn và chính xác hơn trong vấn đề này. Về cơ bản, tôi muốn đưa ra một số chuẩn mực cần thiết và đầy đủ nhất để bạn có thể rút ra được kết luận. Tất nhiên, kết quả không phải là chính xác tuyệt đối, bởi vì trong Trading, không có gì là hoàn hảo cả.

Đọc tới đây, sẽ có nhiều bạn bảo rằng “Tôi cũng có thể xài Backtest để kiểm tra”. Điều đó là tốt, rất tốt. Nhưng bạn cần phải cẩn thận bởi vì Backtest không bao giờ giống như khi bạn giao dịch thật bởi vì tâm lý hoặc các yếu tố khác. Ngoài ra, nếu bạn biết được ngôn ngữ mq4 hoặc có kiến thức về lập trình, bạn có thể rút ra được kết quả trong nhiều năm chỉ sau vài phút. Nói đến đây thì không ít bạn lắc đầu “ngán ngẩm”, vì đối với một số bạn, điều này gần như là KHÔNG THỂ.

AZINVEX chúng tôi có một Khoá Học đặc biệt hướng dẫn cách Backtest chiến thuật cũng như Indicator / EAs để rút ra được cho bản thân bạn liệu phương pháp giao dịch Forex hoặc EAs đó có phù hợp hay không? Bạn có thể tìm hiệu thêm tại Khoá Học Strategy Tester của AZINVEX.

Nếu bạn vẫn không tìm được câu trả lời khả quan cho mình, ok, chúng ta đi tiếp. Bây giờ chúng ta thu gọn “không gian mẫu” lại chỉ còn 50 lệnh. Giả sử bây giờ tôi bắt đầu một chiến thuật giao dịch mới. Đầu tiên, tôi phải viết ra giấy những quy tắc mà tôi KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP VI PHẠM với 50 giao dịch đó. Sau 50 giao dịch, nếu có, tôi sẽ phải lọc ra tất cả các giao dịch nào mà tôi không tuân thủ đúng quy tắc và lúc này, tôi sẽ có được cho mình một bức tranh thực tế hơn, khách quan hơn về chiến thuật.

Điều quan trọng ở đây, chính là mức độ kỷ luật và trung thực đối với chính bản thân bạn, đừng chạy trốn, hãy chấp nhận cái sai và sửa đổi.

Tại sao chúng ta cần làm những việc như tôi nói ở trên? Bởi vì để đánh giá được hiệu suất của chiến thuật giao dịch, bạn cần phải kiểm tra 2 điều:

1. Chiến thuật này có thể áp dụng cho thị trường như thế nào? Hoạt động tốt trong điều kiện nào và khung thời gian nào?
2. Áp dụng thế nào là tốt nhất với điều kiện thị trường trong khoảng thời gian tôi giao dịch?

Chỉ khi đó bạn mới có thể rút ra được kết luận một cách khách quan nhất. Với một “không gian mẫu” là 40 - 45 lệnh theo đúng kỷ luật, bạn đã có thể rút ra được điều kiện thị trường nào là phù hợp với chiến thuật giao dịch của bạn nhất.

Giả sử như “không gian mẫu” đó của bạn có lợi nhuận. Sau đó, từ các thông số về Risk:Reward, tỷ lệ chiến thắng (Winrate) và lợi nhuận trung bình ở mỗi giao dịch, bạn so sánh nó với dữ liệu Backtest bởi Strategy Tester của bạn và so sánh với nhau. Liệu có khác biệt nào đáng kể không? Nếu có thì tại sao? Nếu không có sự khác biệt nào sau khi bạn Backtest sau 2 năm gần nhất thì ok, rất tốt, hãy tiếp tục với chiến thuật đó của bạn. Mặc khác, bạn có thể đã làm gì đó sai phạm trong quá trình giao dịch, hoặc là bạn đã Backtest sai về Spread, Commission, thời gian giao dịch hoặc bất cứ yếu tố nào khác. Chỉ những điều nhỏ nhất cũng có thể làm ảnh hưởng RẤT LỚN đến kết quả của bạn.

Cho đến khi bạn đã tìm hiểu được bản chất trong chiến thuật giao dịch của bạn và tiếp tục giao dịch thêm 50 lệnh nữa, bạn sẽ so sánh 50 giao dịch đó với 50 giao dịch trước đây, và so sánh hiệu suất cũng như lợi nhuận thu được như thế nào?

Cứ như thế cho đến khi bạn có được 300 giao dịch khác nhau và lọc ra 50 giao dịch gần nhất (từ 250 đến 300), chúng ta so sánh với 50 giao dịch trước đó (từ 200 đến 250), 200 giao dịch còn lại sẽ là một bản mẫu để bạn so sánh. Bằng cách đó, bạn có thể nắm bắt được hiệu quả của chiến thuật của bạn hiện tại và điều chỉnh cho phù hợp nhất. Điều này rất quan trọng vì thị trường luôn thay đổi, và con người cũng vậy, chúng ta không phải là một cỗ máy. Do đó, chúng ta cần phải biết liệu hiệu suất gần đây nhất của chúng ta có còn ổn định hay không và liệu có cần điều chỉnh và rút ra được những gì khác hay không?

Ngoài ra, tôi cũng có thêm 2 quy tắc quan trọng để bạn có thể nhận biết được thời điểm nào là ngừng giao dịch:

1. Nếu bạn mất hơn 20% tài khoản tính từ lúc cuối cùng, thì bạn ngừng giao dịch, bất kể lúc nào, bất kể tại sao, và phải tìm hiểu xem liệu bạn đang làm gì? Có điều gì sai trái ở đây không?
2. Nếu bạn phân tích và vào 50 giao dịch nhưng tỷ lệ thắng đã giảm một cách khó hiểu, hãy ngừng giao dịch lại và tìm ra lý do. Nếu bạn nào có kiến thức về “xác suất thống kê”, thì có thể sử dụng giá trị “độ lệch chuẩn” để đánh giá thêm.

Tôi hy vọng rằng bài viết này có ích với bạn. Với tư cách là một Trader, chúng ta luôn đối diện với những tình huống “không chắc chắn” mỗi ngày và phải liên tục ghi lại nhật ký giao dịch cũng như thống kê kết quả để xem liệu chúng ta có thể tiến xa hơn đến chừng nào.

Bao nhiêu người trong chúng ta có thể ghi lại Nhật Ký Giao Dịch?

“Không gian mẫu” mà tôi sử dụng không phải quá lớn, chỉ khoảng 50 giao dịch mà thôi, một số người cũng có thể sử dụng 30 giao dịch để làm “không gian mẫu”. Quan trọng nhất là cách bạn xử lý những giao dịch gần đây và phải so sánh khách quan với hiệu suất tổng thể. Và nếu dữ liệu giao dịch của bạn càng lớn, thì tỷ lệ đó càng đáng tin cậy hơn.

Tóm lại, có 4 bước để đánh giá chiến thuật của bạn có thể thu được lợi nhuận hay không:

1. Đánh giá hiệu quả của chiến thuật mà bạn thích, tìm hiểu nên sử dụng ở khung thời gian - TimeFrame nào là tốt nhất.
2. Đánh giá khả năng của bạn đã áp dụng thành thạo bao nhiêu phần trăm chiến thuật đó, và liệu bạn đã hiểu rõ bản chất của chiến thuật đó chưa? Bạn dám vỗ ngực tự hào rằng “Nếu nói về chiến thuật này, ai có câu hỏi gì cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời được hết”. Đừng mù quáng giao dịch theo RSI hoặc MACD mà thậm chí không biết Indicator đó hoạt động ra sao.
3. Đánh giá và so sánh xem 30 - 50 giao dịch gần đây nhất của bạn với 30 - 50 giao dịch trước đó, và so sánh tiếp tục với hiệu suất tổng thể trên toàn bộ thời gian.
4. Thấy bất ổn? Lập tức ngừng giao dịch và tìm hiểu tại sao

Hãy tham gia nhóm học tập AZINVEX nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan! Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết

TAGS :